Физика, химия, биология: проверка новых гипотез #36–#45
Обновлено: 2026-06-13
Проверялась только новая пачка необычных гипотез из аналогий с физикой, химией и биологией. Старые идеи #1–#35 здесь не перепроверялись.
Главный вывод
Готовой production-стратегии среди #36–#45 не найдено.
Но появилась одна сильная исследовательская зацепка: после крупного дневного скачка рынок чаще откатывается, а не продолжает движение. Это идея #40 в обратной форме: не continuation после катализатора, а post-large-move fade.
Итоговая таблица
| # | Гипотеза | Вердикт | Ключевое число | Практический вывод |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Critical slowing down | 🔴 закрыть как вход | сигнал после спреда: -8.88%, ДИ95 [-9.31%; -8.42%] |
дисперсия видит риск скачка, но не даёт сторону сделки |
| 37 | Глубина стакана → волатильность | 🟡 риск-фильтр | top_depth_5pp Spearman с abs_move_72h = -0.722 |
тонкий стакан связан с амплитудой, но не со знаком |
| 38 | Temperature / волатильность | 🟡 направление без значимости | hot +0.5732, cold +0.3883, gap ДИ касается нуля |
диагностический фильтр, не alpha |
| 39 | Flat-then-spike | 🔴 закрыть | primary -0.3732, ДИ95 [-0.5385; -0.2030] |
continuation после flat-spike не работает |
| 40 | Catalyst / large move | 🟡 лучшая находка | reversion после 10pp: +0.0409, ДИ95 [+0.0236; +0.0598] |
проверить отдельно как post-large-move fade |
| 41 | Ускорение цены Δ²p |
🔴 закрыть | high-low gap +0.0283, ДИ95 [-0.6041; +0.6999] |
acceleration не даёт устойчивый directional edge |
| 42 | Order book pH / imbalance | 🔵 данных мало | 1 timestamp × 30 рынков, forward labels нет | нужна L2-панель |
| 43 | Titration equivalence | 🔴 закрыть | contrarian -0.0782, ДИ95 [-0.1635; +0.0079] |
max daily jump не является точкой разворота |
| 44 | Autocorr half-life | 🔴 закрыть | long t½ ≥ 3д: -0.0168, market-bootstrap ДИ включает 0 |
half-life не усиливает momentum |
| 45 | Activation energy breakout | 🟡 направление без значимости | high-low +0.0854, ДИ95 [-0.0475; +0.2241] |
нужна point-in-time история volume/trade-flow |
Лучшая зацепка: #40 post-large-move fade
Идея #40 исходно проверяла катализаторы как крупные дневные скачки цены. Momentum-версия провалилась, но обратная версия дала положительный результат.
| Порог скачка | Стратегия | n | P&L на $1 | ДИ95 |
|---|---|---|---|---|
| 10pp | continuation | 9 368 | -0.0699 |
[-0.0756; -0.0642] |
| 10pp | reversion | 9 043 | +0.0409 |
[+0.0236; +0.0598] |
| 15pp | reversion | 4 595 | +0.0740 |
[+0.0443; +0.1063] |
| 20pp | reversion | 2 587 | +0.1024 |
[+0.0580; +0.1526] |
Дополнительные проверки:
- на ликвидных рынках
volume ≥ $1M: reversion+0.0396, ДИ95[+0.0202; +0.0613]; - placebo sign-shuffle убивает эффект: reversion placebo
-0.0183, ДИ95[-0.0324; -0.0026]; - эффект сильнее похож на mean-reversion после крупного движения, а не на новостной momentum.
Это ещё не production-стратегия: текущий тест использует дневные price points, а не реальное внутридневное исполнение. Но среди #36–#45 это лучший кандидат на следующий строгий бэктест.
Общий паттерн провалов
Большинство аналогий нашло признаки режима, но не сторону сделки:
- variance перед скачком повышена, но направление не угадывается;
- тонкий L2-стакан связан с будущей амплитудой, но не со знаком;
- volatility/temperature помогает сегментировать режим, но gap статистически слаб;
- acceleration и half-life не улучшают directional momentum;
- flat-then-spike и max-jump continuation/contrarian дают отрицательный P&L.
Вывод: режимные признаки полезны как risk filters, но без отдельного directional edge они не превращаются в прибыльную стратегию.
Что делать дальше
P0: строгий тест post-large-move fade
- событие: дневной
|Δp| ≥ 10pp,15pp,20pp; - стратегия: fade движения;
- категории: сначала politics и sports;
- исключить последние 24–72ч до
end_ts; - проверить горизонты: next point, 1d, 3d, 7d, hold-to-resolution;
- контролировать
event_slug/кластеризацию, volume, liquidity, price band; - отдельно оценить L2 spread/depth на входе.
P1: накопить L2-панель
Для #37 и #42 нужна нормальная панель стаканов:
- 7–14 дней минимум;
- частота 10–30 минут;
- 100+ уникальных рынков;
- forward labels
p(t+30m)-p(t),p(t+60m)-p(t),p(t+24h)-p(t); - фичи:
top_depth_1pp,top_depth_5pp,depth_imbalance,spread,best_bid,best_ask,mid.
Артефакты
Подробные markdown-отчёты лежат в reports/verification/:
META_PHYS_CHEM_BIO_V1.mdFINAL_PHYS_CHEM_BIO_REPORT_2026-06-13.mdidea_36_critical_slowing_down_v1.md…idea_45_activation_energy_v1.md
Финальное решение
- Считать #36–#45 завершёнными в статусе research verification v1.
- Не открывать paper positions по этим одиночным сигналам.
- Единственный следующий кандидат на углубление: #40 → post-large-move fade.
- Для L2-гипотез не делать выводов до накопления панели стаканов с forward labels.