Форвард-тест: мисприсинг рождения (проверка вперёд)
Обновлено 2026-06-13 10:35. ⚠️ Строгий контроль направления рынка показал, что эта ставка — НЕ рыночно-нейтральный edge, а замаскированный шорт крипты (~80% прибыли — beta к падению 2025–2026). Форвард оставлен как наблюдение: ловим новые крипто-рынки (≤3 дней от старта) с ценой «да» в [0.60–0.90), открываем paper-«нет», держим до расчёта — но это направленная short-крипта экспозиция, не edge. Бумажный режим.
Открытых позиций (ждут расчёта): 1 · рассчитано: 0
| метрика | вперёд | ожидание по истории |
|---|---|---|
| открыто / рассчитано | 1 / 0 | — |
| доля выигрышей | — | 54% |
| прибыль на $1 (среднее) | — | +0.94 на $1 (CI [0.64,1.25], медиана +1.30, WR 0.54, n=183; спред 4pp) |
| медиана сделки | — | +1.30 |
По тиру ликвидности на входе (на рождении рынки тонкие — это ключевое ограничение ёмкости):
| тир | открыто | рассчитано |
|---|---|---|
| thin | 1 | 0 |
По типу таргета (преимущество концентрируется в бычьих «reach/above $HIGH» — по истории +1.34/$1 против незначимого «dip/below»):
| тип | открыто | рассчитано |
|---|---|---|
| бычий (reach/above) | 1 | 0 |
Пока ни одна позиция не рассчитана — результаты появятся по мере наступления сроков рынков. Надёжный вывод — после ≥30–50 расчётов. Главный вопрос: останется ли переоценка рождения в плюсе вперёд (+0.94 на $1 по истории) и хватит ли на тонких рынках ликвидности, чтобы это было торгуемо.
Как это работает
- Сигнал — завышенная цена бычьей стороны при ЗАПУСКЕ крипто-рынка («да» в полосе [0.60–0.90)).
- Вход по живой цене продажи (тейкер, сторона «нет») в первые ~3 дня жизни рынка — чем свежее, тем сильнее (преимущество затухает за 5–7 дней).
- Держим до расчёта, исход берём по факту (Gamma).
- Только крипта — в политике эффект слабее, в спорте его нет.
Главное ограничение — ёмкость: рынки на рождении тонкие, поэтому форвард отдельно считает тир ликвидности. Среднее тянет НЕ лотерея: медиана сделки по истории +1.30 (выигрыш чаще половины), топ-3 события — лишь ~10% прибыли.