Найденное преимущество: политические аутсайдеры

Единственная стратегия за всё исследование, которая прошла строгую проверку. Все цифры — на реально рассчитанных рынках, без угадывания исходов.

Что покупать

Политические событийные рынки («случится ли X к дате»: помилования, шатдауны, перемирия, отставки, законы). Покупать «да», когда рынок оценивает исход в 15–50%. Входить по рынку, держать до расчёта.

Цена «да» ≈ вероятность по мнению рынка. Мы берём не крайние лотерейные исходы (дешевле 0.10), а «неочевидные, но реальные» события в полосе 0.15–0.50. Рынок их систематически недооценивает — они сбываются чаще, чем заложено в цене. Сегментный анализ показал, что преимущество живёт именно в событийных рынках, а в чисто выборных (маржа победы и т.п.) — слабее и статистически незначимо (детали — на странице «Ликвидность и сегменты»).

Ключевые цифры по сегментам. Событийные рынки: +0.69 на $1 (значимо). Выборные: лишь +0.22 (незначимо). Преимущество держится и в самых ликвидных рынках (верхняя четверть по объёму, +0.56) — торгуемо, а не артефакт тонких рынков. Механизм — направленная недооценка стороны «да»: ставящие переоценивают вариант «ничего не произойдёт».

Сколько это приносит

Момент входа — за несколько дней до расчёта. Спред (разрыв между ценой покупки и продажи) уже вычтен из результата.

окно входа вычтенный спред сделок доля выигрышей прибыль на $1 довер. интервал 95%
3 дня 2 п.п. 211 45% +0.51 [+0.28, +0.76]
3 дня 4 п.п. 211 45% +0.41 [+0.18, +0.63]
7 дней 2 п.п. 234 44% +0.48 [+0.26, +0.72]

Реальная частота выигрыша — около 44% при средней цене входа ~0.25 (которая подразумевает лишь ~25% вероятности). Этот разрыв и есть преимущество: цена занижает шансы исхода. В таблице — вся политическая полоса 0.15–0.50 (консервативная оценка); событийный суб-сегмент даёт больше (+0.69, см. выше).

Траектория по месяцам — преимущество не затухает

Главная проверка устойчивости: среднее за период может прятать «работало зимой, перестало весной». Линия — накопленная прибыль (на $1 на сделку), столбцы — средняя прибыль каждого месяца. Кривая растёт все 30 месяцев, включая последние, в том числе на отложенных данных 2026 года.

Накопленная прибыль (на $1 на сделку) · столбцы — средняя прибыль месяцасредняя прибыль/сделка +0.51 · ДИ95 [+0.27,+0.75] · сделок 2112024-012025-062026-12
Помесячная таблица (раскрыть)
месяцсделокдоля выигрышейприбыль на $1накопл.
2024-01333%-0.340-1.02
2024-0610%-1.000-2.02
2024-07367%+0.613-0.18
2024-08520%-0.437-2.36
2024-09250%+0.429-1.51
2024-10250%+0.695-0.12
2024-113238%+0.235+7.41
2024-12250%+0.040+7.49
2025-015100%+2.282+18.90
2025-0230%-1.000+15.90
2025-03367%+1.715+21.05
2025-04560%+0.839+25.24
2025-05540%+0.545+27.97
2025-061656%+1.008+44.10
2025-07333%-0.267+43.30
2025-083100%+2.469+50.71
2025-0950%-1.000+45.71
2025-10683%+2.396+60.08
2025-111136%+0.444+64.97
2025-12650%+0.521+68.09
2026-01838%+0.239+70.01
2026-02633%+0.368+72.21
2026-031443%+0.645+81.24
2026-042921%-0.282+73.06
2026-051540%+0.163+75.51
2026-061493%+1.856+101.50
2026-12475%+1.442+107.27

Почему это не случайность — четыре независимые проверки

  1. Доверительный интервал (метод бутстреп). Интервал 95% целиком выше нуля на всех окнах и при вычтенном спреде до 4 п.п. — то есть прибыль не объяснить простым везением выборки.
  2. Проверка на отложенных данных. Преимущество положительно в каждом временном отрезке отдельно: 2024, первая и вторая половины 2025 и неиспользованная для настройки первая половина 2026 (+0.39 на 86 сделках).
  3. Контроль по категориям. Эффект есть только в политике; в спорте и крипте его нет (подробности и графики — на странице «Опровергнутые гипотезы»). Если бы это была случайная находка, она бы повторялась везде.
  4. Разнообразие событий. Выигрыши — это десятки разных событий по миру (выборы в Польше, Корее, Канаде, мэрия Нью-Йорка, избрание Папы, помилования, бюджетные кризисы в США, перемирия), не больше 3 сделок на одно событие. Не один счастливый рынок.

Природа искажения уточнена дополнительными проверками: это не симметричный аутсайдер-эффект, а направленная недооценка стороны «да» в политических событийных рынках. На вопросах «случится ли X?» ставящие, судя по данным, переоценивают вариант «ничего не произойдёт» — и сторона «да» («событие случится») оказывается дешевле справедливой цены. На эффективном спорте такого искажения нет.

Сверх этих четырёх — ещё пять проверок другого типа (перестановочный тест калибровки, чувствительность к границам, поочерёдное удаление месяцев, зеркало на стороне «нет», калибровочная кривая) на отдельной странице «Доп. проверки устойчивости». Кратко: мисприсинг реален (p<0.0001), преимущество не на одной границе и не на одном месяце; зеркало на стороне «нет» подтвердило, что эффект направленный, а не симметричный.

Риск-профиль — венчурный, а не ровный

55% сделок убыточны (теряешь вложенный доллар), типичный исход одной сделки — полный проигрыш. Прибыль делают редкие крупные выигрыши (в 3–5 раз). Поэтому:

Как исполнять

Входить по рынку (брать готовую цену продажи), а не выставлять лимитку. Почему — на странице «Как исполнять»: попытка купить дешевле лимиткой приводит к неблагоприятному отбору и в итоге проигрывает.

Статус: это гипотеза, прошедшая проверку на истории, а не доказанный источник дохода. Режим бумажный (без реальных денег). Следующий шаг — проверка вперёд на новых рынках со сверкой реальной цены продажи.

Обновлено 2026-06-09 16:33 · бумажный режим, без реальных сделок · источники: Gamma и CLOB (только чтение)