Форвард-тест: откат резких движений (проверка вперёд)
Обновлено 2026-07-25 07:15. Проверяем вперёд найденный mean-reversion edge («Откат резких движений»). Каждый день берём открытые рынки близко к расчёту (1–3 дня), в средней полосе 0.20–0.80 и ликвидные (≥$100k), смотрим движение цены за 5 дней. Резкое падение → paper «да»; резкий рост → paper «нет». Вход по живой цене (тейкер), держим до расчёта. Бумажный режим.
Открытых позиций (ждут расчёта): 32 · рассчитано: 0
| стратегия | открыто | рассчитано | доля выигрышей | прибыль на $1 (вперёд) | ожидание по истории |
|---|---|---|---|---|---|
| Фейд резкого падения (купить «да») | 3 | 0 | — | — | +0.18 (значимо на 2pp; гаснет на 4pp) |
| Фейд резкого роста (купить «нет») | 29 | 0 | — | — | +0.10…+0.15 (слабее, на грани) |
Пока ни одна позиция не рассчитана — результаты появятся по мере наступления сроков рынков. Форвард копится неделями; надёжный вывод — после ≥30–50 расчётов. Главный вопрос: останется ли «фейд падения» в плюсе вперёд, как на истории (+0.18 на $1).
Как это работает
- Сигнал — резкое движение за 5 дней (≥8 п.п.), считаем по реальной истории цены (CLOB).
- Вход по живой цене продажи (тейкер) за 1–3 дня до расчёта, средняя полоса 0.20–0.80, только ликвидные рынки (узкий спред критичен — edge гаснет на широком).
- Держим до расчёта, исход берём по факту (Gamma).
- Две стороны: фейд падения (купить «да») — главная; фейд роста (купить «нет») — слабее, как контроль.
Прежний форвард по политическим аутсайдерам свёрнут: та находка значимо затухла к 2026, проверять её вперёд смысла нет.