Дополнительные проверки устойчивости (адверсариальные)
2026-06-09 16:33. Преимущество: политика, «да», цена входа 0.15–0.50, держать до расчёта, вход за 3 дня, спред 2 п.п. вычтен. Пять проверок ДРУГОГО типа — пытаемся сломать. Бумажный режим.
1. Перестановочный тест калибровки (главный)
Нулевая гипотеза: рынок честный, исход случается ровно с вероятностью цены. Разыгрываем исходы 3000 раз и смотрим, могла ли реальная прибыль получиться на честном рынке случайно.
- Реальная прибыль на $1: +0.508
- Среднее на честном рынке (нуль): -0.069 (95-й перцентиль +0.103)
- p-значение: 0.0000 (доля честных симуляций, где прибыль ≥ реальной), n=211
- Вывод: ОТВЕРГАЕТ честный рынок (мисприсинг реален).
2. Чувствительность к границам полосы
Не артефакт ли точных границ 0.15–0.50? Смотрим соседние и под-полосы.
| полоса цены | сделок | прибыль на $1 | довер. интервал 95% |
|---|---|---|---|
| 0.10-0.30 | 203 | +0.511 | [+0.18, +0.86] |
| 0.15-0.30 | 120 | +0.652 | [+0.29, +1.04] |
| 0.20-0.35 | 111 | +0.447 | [+0.14, +0.77] |
| 0.30-0.50 | 91 | +0.319 | [+0.07, +0.58] |
| 0.15-0.40 | 176 | +0.565 | [+0.29, +0.85] |
| 0.20-0.55 | 183 | +0.336 | [+0.12, +0.55] |
| 0.15-0.50 | 211 | +0.508 | [+0.27, +0.76] |
- Вывод: значимо положительны 7 из 7 полос → преимущество размазано по полосе, не на одной границе.
3. Поочерёдное удаление месяцев
- Полное среднее: +0.508
- Диапазон при удалении любого одного месяца: [+0.413, +0.634] (месяцев: 27)
- Самый влиятельный месяц — 2026-06 (n=14): без него среднее +0.413
- Вывод: остаётся положительным при удалении ЛЮБОГО месяца.
4. Зеркало: сторона NO-аутсайдера (проверка механизма)
Если это искажение «фаворит–аутсайдер», оно должно работать с ОБЕИХ сторон, а не только на ярлыке «да». Покупаем «нет», когда уже «нет» — аутсайдер (его цена 0.15–0.50, т.е. цена «да» 0.50–0.85).
- Сделок: 131, доля выигрышей: 30%
- Прибыль на $1: -0.128, довер. интервал 95% [-0.36, +0.13]
- Вывод: НЕ симметрично. Покупка «нет»-аутсайдера убыточна — значит это НЕ симметричное «фаворит–аутсайдер», а направленная недооценка стороны „да“ (см. калибровку §5: реальная частота «да» выше цены почти во всех полосах → «нет» переоценён). Это уточняет механизм, но НЕ подрывает преимущество покупки «да» — оно как раз и живёт на недооценке «да»..
5. Калибровочная кривая внутри политики
Реальная частота «да» против цены, только политические рынки. Недооценка аутсайдеров = реальная частота ВЫШE цены в зоне 0.15–0.50.
| полоса цены | сделок | подразум. вероятн. | реальная частота «да» | зазор |
|---|---|---|---|---|
| 0.0-0.1 | 1250 | 5% | 2% | -3% |
| 0.1-0.2 | 128 | 15% | 26% | +11% |
| 0.2-0.3 | 75 | 25% | 39% | +14% |
| 0.3-0.4 | 56 | 35% | 50% | +15% |
| 0.4-0.5 | 35 | 45% | 57% | +12% |
| 0.5-0.6 | 36 | 55% | 67% | +12% |
| 0.6-0.7 | 41 | 65% | 63% | -2% |
| 0.7-0.8 | 41 | 75% | 76% | +1% |
| 0.8-0.9 | 38 | 85% | 95% | +10% |
| 0.9-1.0 | 222 | 95% | 99% | +4% |
Итог проверок
Проверки, подтверждающие преимущество покупки «да» (главное): - ✅ Перестановка калибровки (мисприсинг реален, p<0.05): пройдена - ✅ Устойчивость к границам полосы: пройдена - ✅ Поочерёдное удаление: не держится на одном месяце: пройдена
Проверка механизма (что это за искажение): - 🔎 Зеркало «нет»-аутсайдера: прибыль -0.128 → НЕ симметрично → это направленная недооценка стороны „да“ в политике (подтверждено калибровкой §5). Уточняет природу, не ломает стратегию покупки «да».
3 из 3 подтверждающих проверок пройдено. Преимущество покупки «да» устойчиво к адверсариальным проверкам другого типа; механизм — направленная недооценка «да» в политике (а не симметричный эффект).